28 March, 2013

ワークショップ「リスク計測の高度化 ― テイルリスクの把握 ―」を開催|日銀

日本銀行: ワークショップ「リスク計測の高度化 ― テイルリスクの把握 ―」を開催


2013年3月27日
日本銀行金融機構局
金融高度化センター

金融高度化センターでは,2013年2月28日,日本銀行本店にて,「リスク計測の高度化 ― テイルリスクの把握 ―」に関するワークショップを開催しました。

本ワークショップでは,テイルリスクの定量化に焦点を当てた2本の論文に対し,金融リスク管理に携わる実務家,学識経験者などを交えて約40名で実務的な論点を中心に議論しました。

本ワークショップの関連資料については,以下をご参照ください。

ワークショップの模様 [PDF 303KB]

論文1
「切断安定分布による資産収益率のファットテイル性のモデル化とVaR・ESの計測手法におけるモデル・リスクの数値的分析」
説明資料 [PDF 843KB]
報告者:日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役 磯貝孝
討議資料 [PDF 362KB]
指定討論者:キャピタスコンサルティング 代表取締役 森本祐司

論文2
「ストレス状況を勘案した相関構造とリスク合算」
説明資料 [PDF 369KB]
報告者:日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役 吉羽要直
討議資料 [PDF 281KB]
指定討論者:みずほ第一フィナンシャルテクノロジー 金融工学第二部長 西田雅彦

27 March, 2013

地震保険基準料率,全国平均で15.5%の引き上げ

地震保険基準料率の届出を行いました

2013年3月26日 損害保険料率算出機構

損害保険料率算出機構【理事長:森嶌昭夫(名古屋大学名誉教授),略称:損保料率機構】は,「損害保険料率算出団体に関する法律」(料団法)第9条の3第1項の規定に基づき,地震保険基準料率の変更に関する届出を平成25年3月26日付で金融庁長官に行いました。

震源モデルの見直し等に基づく改定を行いました。届出の概要,基準料率表については以下をご参照下さい。

【地震保険】基準料率改定の届出のご案内
http://www.nliro.or.jp/news/2012/130326_1.pdf
ニュースリリース
http://www.nliro.or.jp/news/2012/130326_2.pdf

マスメディアなどでも報じられていますが,そして上のリンクのニュースリリースにまとめられていますが,
  • 地震保険基準料率を全国平均で15.5%引き上げる
  • 都道府県を地震の危険度に応じてまとめた等地区分や建物の耐震性能に応じた割引制度(割引率)を見直す
という改定が行なわれました。そもそも損害保険料率算出機構は,「会員である保険会社等から大量のデータを収集し,精度の高い統計に基づく適正な参考純率と基準料率を算出しています」。