06 September, 2016

Paul Embrechts "Risk Management: Then, Now and Tomorrow"

日本アクチュアリー会「平成28年度第4回例会」の資料だそうでして……

Paul Embrechts "Risk Management: Then, Now and Tomorrow"
http://www.actuaries.jp/lib/meeting/reikai28-4-siryo.pdf

バンキング・インダストリーを含めてのファイナンシャル・リスク・マネジメントの歴史・流れ・課題・ウンヌンが概観できます。

特に興味深かったのは,このスライド:


RM: Tomorrow (5) – The Actuary of the 𝒏𝒕𝒉 kind

  • Actuary of the first kind: the life actuary (since 17th Century)
  • Actuary of the second kind: the non-life actuary (in 20th Century)
  • Actuary of the third kind (Hans Buehlmann, ASTIN Bulletin, 1989) for actuaries with skills on the investment side of the balance sheet
  • Actuary of the fourth kind: the ERM actuary (S.P. D’Arcy, Presidential address, November 14, 2005) ß Paul Embrechts presentation
  • Actuary of the fifth kind: F. Chan & F. Devlin, “B.A.U. for actuaries: Big data, Analytics & Unstructured data”

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